试行国债网格后的结论：不适用

一方面数据量很大，计算时间非常长，以树莓派的算力已经无法在交易时间以外同时完成其他计算和网格计算。另一方面目前的方法不太适合做区间段内的网格，如果超出就无效了，所以需要找出比较稳定的波段，在这个波段下进行网格是比较合适的，也就是要用新方法。

所以把1m级别的网格计算停了，保留了120m的计算。还使用日级别的周期来生成网格。

另一个更新：

因为日和周的买卖区间不太均匀，比如会出现日和周买的很近的情况，使用加权平均的方法将日和周的周期和买入/卖出百分比融合在了一起。这样总买入的单位数就变成了8个，买入和卖出位置更加平滑。

设周剩余次数为C，日剩余次数为c，周买入间隔B，日买入间隔b，则有复合买入次数：

$COUNT = C+c$

复合买入间隔：

$BUY=(c*b+C*B)/(C+c)$

这样网格也可以合并为一个网格了，且可以明确网格的上下限，看起来应该更省心一点？

目前收益1.92W

以上。