Tang

关于定投策略的记录(五十四)

将Cplan和Bplan的结论连接起来的功能诞生了

用AI生成的速度真的超级快,如果过去的话大概要写好久,现在只要将想法告诉AI,所讲即所得,伟大的时代w

算法原理很简单:以Cplan的调整单位d为基础,比如下跌50%,则反弹后为1/0.5=100%,第一次投入后反弹一个调整单位1/d的盈利为A,通过计算可得出每下跌一个单位买入的量X,在反弹到上一档后,盈利不低于第一次买入反弹的盈利A。AI总结为盈利一致性策略。

假设初始买入价格为P0,第一次买入的量为X0,下一档买入价格P1,则有:

\(A = \frac{P_0 *X_0}{d}-P_0 *X_0\)

\(P_1 = P_0 *d\)

\(\frac{P_1 *(X_0 + X_1)}{d} - (P_0 *X_0 + P_1 *X_1) \geq A\)

可得出:

\(X_1 \geq \frac{X_0}{d}\)

设之前的总买入量为S_(n-1),进一步可得出:

\(X_n \geq \frac{S_{n-1}}{d}\)

我的描述大概是这个算式,AI给的代码,应该也是这个算式吧(喂

算法依据这样一个事实:则即使在长期下跌趋势下,统计上的最小反弹单位也一定存在。

而如果在最小反弹单位下都是盈利的,那么该策略一定盈利。

这个策略类似于赌博中的倍投策略,每次输掉后筹码倍增,只要赢一次就一定可以翻身。倍投策略的问题是,你无法无限倍增。同样,根据计算得出,这个策略最晚会在第5次买入的时候,亏掉自己第1次投入的本金。如果把第1次投入比作原始投入,把后面的投入比作杠杆的话,意味着在第5个调整单位的位置一定会爆仓。

而最大限度规避这个风险的方法就是,将投入次数压缩在4次以内。这需要从足够长的历史数据中,得到较为接近真实的预测。

所以这个策略把Cplan和Bplan的结论连接起来了,因为Cplan得到了历史数据中的最小反弹单位,Bplan得到了历史数据中每个周期的最低点,当第4次买入位置不高于Bplan的最低点时,理论上盈利的概率是100%,而在指数底部预测方面,Bplan的准确率目前是100%

另外根据观察发现了有趣的现象,虽然后面的亏损很大了,但随着投入的增加,总体亏损的速度是不断减慢的,比如:

档位 价格 Pₖ (元) 盈利(%) 股数 本档投入 (元) 累计投入 (元) 累计股数 当前市值 (元) 当前盈亏 (元) 反弹卖出盈亏 (元) 反弹盈利率 (%)
0 46.590 0.00% 200 9318.00 9318.00 200 9318.00 0.00 1143.19 12.27%
1 41.499 -4.68% 300 12449.60 21767.60 500 20749.34 -1018.27 1527.40 7.02%
2 36.964 -8.16% 500 18481.86 40249.46 1000 36963.72 -3285.74 1249.21 3.10%
3 32.924 -9.58% 1100 36216.78 76466.24 2100 69141.13 -7325.12 1157.57 1.51%
4 29.326 -10.13% 2400 70383.34 146849.58 4500 131968.76 -14880.82 1309.97 0.89%
5 26.122 -10.46% 5100 133220.26 280069.85 9600 250767.56 -29302.29 1463.52 0.52%

可以看出,第一档的盈利和反弹盈利率变化是最大的,分别是4.68%和5.25%,随着投入增加,档位4到5的买入亏损只变化了0.33%,而反弹盈利也只减少了0.37%,原因是在等百分比投入的情况下,绝对的投入间隔变小了,比如100到99是下降了1%,但50下降1%是49.5,以前的文章似乎也提到过w所以这个算法也揭示了抄底的一些现象:

1、抄底抄在半山腰

如果从历史数据回看,半山腰的位置,半山半山腰的位置越往后,绝对数值差别会变得非常非常小,其实这就是小数版的指数增长。所以半山腰可以有很多,看起来都在半山腰w

2、抄底的次数最多有4次

第4次补仓位置亏掉初次买入的本金,同时反弹盈利低于1%,意味着超过这个次数,你就爆仓了,只能止损或者用巨大的代价和风险换来极低的回报,即保本出。

3、历史低值附近的波动很大

越是历史低值附近,越容易被波动吓到,但绝对数值上的变化其实很微小,0.01到0.02是2倍,0.01和0.02到0.1分别是10倍和5倍。

4、高点的亏损不易察觉

高点调整在绝对数值上的变化是巨大的,但体现在百分比上并不会很多,所以很多人误以为亏损并不多,这种错觉诱导人们在高点补仓,如果这种行为出现3次以上,大概率会侵蚀掉所有高点盈利。

回收FLAG,今年的长债实验巨幅亏损收场,吃掉了40+%的盈利(也可能50+%? 目前只剩下一个网格在运行,现在的算法似乎并不适合交易日内波动,如果找到更合适的算法,明年大概会开始稳定盈利w

 

最后再次感谢AI的帮助w

目前盈利1.39W

以上。

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