继续更新。用统计数据讨论一下持有时间和盈利的关系。

从持有1天开始，一直扩大到从上市以来一直持有，盈利会有什么不同呢？假设某卡片的存在时间是100个交易日，在它存在的这100天里，每天的价格不同。对这个卡片来说，只要有1天价格是非增长的，那么它一定存在一个平均年化收益最高的持有时间段，且即使第100天的价格达到了历史最高，从最初就持有的平均年化收益也一定不是最高，因为至少有1天的收益增长是0或负值。基于此，我认为可以找到一个合适的持有时间段，作为盈利最大化的参考。

设卡片存在的交易日数为N，持有时间为D（1<=D<=N-1），可能区间数为X，则有：

$X_D=N-D$

设区间收益率为G，买入当日价格P，终止日价格Q，则每段区间收益率:

$G=(Q-P)/P$

可以看出，D=1时，可能区间数最多（N-1）,D=N-1时，可能区间最少。而可能区间越多，各个区间的收益率差别越大，暂且用均值的方式试试看吧。

对某类持有时间D，设价格为P，得出本时间段下的平均收益率：

$G_D=\cfrac{\sum^{N-D}_{i=1} \dfrac{P_{D+i}-P_i}{P_i}}{N-D}$

最后选出各种区间段中，平均年化收益率最大的，输出持有时间D。也许次大的也有参考价值？

目前盈利-28%+0.74W

以上。

实现后的结论：

似乎较好地反映了长持目标的指向性，因为下跌不会超过100%，但上涨会，公平起见对G值进行平衡，将下跌幅度替换为上涨到原位需要的涨幅，然后取负值。

从结果来看，上证指数平均年化最高的持有日长是38天，沪深300指数419天，恒指1093天，纳指1256天，标普1232天，还是比较符合这几个指数的印象的，年化收益最高的是沪深300,达到了23.4%，其次是纳指，20.4%，最低的是标普500,11.8%，综合来看，纳指最稳定，收益也很高，不愧是人类目前为止科技含量最高的指数w

因为计算量很大，只在单页面实现了此功能。

又增加了以周为单位的计算结果，更精确了，未来可以作为长持的参考指标，就叫它最盈利周期好了w