实际运行了1m和120m的网格交易，也许对国债来说，固定价差的网格交易更合适？

具体做法如下：当1m的网格到了合适的位置后，先买入2个单位，然后以买入位置为基准上下划定4个固定网格，这样最多是上下4个网格的波动，120m的网格使用固定价差作为网格单位，上下限总长度为日级的一个网格。因为买入位置都在4格以内，从概率上讲90%以上的概率买入次数不会超过4次，如果超过了就拿着不动，进入下一个日级、周级网格区间，毕竟利率下行期间，债券迟早都会涨回去嘛w目前完成了1次1m级别的网格交易，全卖出了。120m的网格还在进行中，类似于百分比网格，但不知道是否更合适一些。

因为使用了固定价差，如果按百分比计算，一个基点的精度大概在0.001/110=0.0009%，百分比表示精度不太够，所以需要把分钟级别的数据独立出来，用基点数来表示，因为是微小更新（懒 还没有行动（。

在知乎看到了很有想法的一个答主，应该是在美期货从业者，似乎主要做超短交易，分享了很多有价值的思想和方法，不知道为什么似乎总是不温不火w把看过的文章做一个提炼，大致有以下几点：

一、交易有很多可以盈利的方法，但需要等机会，长期来说主观经验决策的作用大于机器人量化决策

二、市场波动会引起各种交易理论各门各派的信徒拿出真金白银来做交易，他们会在自己理论体系内的位置进行反应，进而影响市场

三、交易不同于投资，更像是在博弈，要知道或者分析自己的对手盘都有谁

四、传统技术分析不适用以比特币为代表的加密货币，暗盘鲸鱼太多，没有参考指标，最多和美股稍微有一些关联

五、国内的交易环境基础设施和国外比还差很多，很多交易数据也是失真的，但对普通交易者来说可能反而是一个好消息

这个答主主要做美国市场，学的是金融工程，拥有很多先进的理念和工具，我的很多投资逻辑和他是重合的，说明我的大方向是对的，但也有所不同。虽然他认为个人无法搞闭门造车式的量化交易（感觉我就是w ，但我和这位答主所说的闭门造车还是有所不同的，闭门造车式量化交易的问题有两个，一是获取不到大公司的资源，二是在高频量化领域你抢不过别人。而我的算法其实规避了这两点，因为不高频，也不需要资源。另外还有一个我认为比较矛盾的地方，答主在这篇文章认为要做高胜率&能够scaling up的交易，但这篇文章似乎倾向于在低胜率的时候也要行动，否则会错过很多机会，而市场上每年能高效赚钱的时间并不多。但根据个人经验，我觉得高胜率比较重要，这可能就是领域的不同了，我的交易相对来说更慢，且更偏向于价值投资，因为我的投资体系建立在这个假设之上：市场是有效的。因为市场是有效的，所以好公司一定会脱颖而出，一定会反映在长期的股价上，这是宏观假设。但答主的日内短期高频交易则是一个完全不同的领域，他们的对手不是市场，或者说市场只占了很小一部分，他们的对手是做相同工作的公司或个人，在微观视角，交易是可以扭曲价格的，扭曲程度取决于资金的博弈结果，所以在微观领域其实只看重交易量和波动。

通过学习答主的文章，得到的看法：

一、未来国内将有更多的量化交易者，但个人做高频量化几乎没有出路

二、市场的中期波动会越来越小，也就是更好预测，长期来说有利于个人投资者

三、对于流动性好的目标，大资金对价格的扭曲是暂时的，最终还是市场说了算，反之则不然

最后再次感谢这位答主的无私分享w

目前收益1.49W

以上。