借助Hermes Agent补齐了一块短板。
最近集中做了一件事：构建一个够得上合格线的由Agent驱动的整体分析框架。

框架主要分为3个部分：

catfish-research

主要进行宏观基本面的判断

catfish-analy

负责进行单个目标的分析，包括股票、指数、债券、商品等。

catfish-holding

核心，对当前的持有目标进行综合评价

 

之前保存的财报、K线终于有用武之地了w

借助Agent完成了以下数据的收集：商品历史数据、指数历史PE、ROE等、国内外利率相关的数据等。全部使用代码完成，指数的历史PE、PB、ROE等通过成分股财报信息计算而来，增量覆盖，大概会更准确？但可能需要再经历一个周期才会有真正的参考价值。

 

还是遇到了失忆的问题，原来Hermes的记忆只有2千多字w

另外Memory只能作为参考，如果处理内容过多，Memory中的一些设定会被跳过，你问它的时候，会回答“我为了省事跳过了”，有点可爱w

解决方法：

A、分多个skill分别处理

管用，可以指定不同的模型来执行skill，但用多了还是会失忆。

B、去掉所有能去掉的pitfall，改为叙述性描述

管用，每次改完skill或者memory后，必须让它再审视一遍

C、设定外放

管用，比如每个文件的存储位置、作用，数据库的用法说明等等，让Agent按需取用

D、代码预生成

管用，很多前置信息完全用代码实现，Agent只做分析。

 

分析的前置工作：

1、IPS设定

让Agent以CFA的标准生成了一份IPS问卷，确定风险偏好、投资风格等，确定了分析框架的基础。

2、数据约定

为Agent解释目标文件各种属性的意义，划分核心和卫星持仓，分开长短期持仓策略。

3、Skill协同

holding是核心，分析持仓占比最高的目标时，需要结合research用analy分别分析，同时要注意skill的失忆问题，每次修改都要重新审视一遍Memory和Skill，尽量避免出现矛盾冲突。

 

分析内容：

1、宏观基本面，看水w

2、IPS框架对齐，BL-SAA与TAA目标与当前持仓比例对比，看持仓是否有偏移

3、按种类分析，包括债券、商品、股票、指数及海外指数

4、风险分析，回撤、危机相关性、单一类别风险

4、压力测试，极端场景下的回撤

5、调仓建议，TAA驱驱动+个券驱动

6、Alpha贡献评估，短周期贡献，择时参考

7、总结，集中总结，对比变化，给出建议

 

经过本次调整，现在的交易体系已经将宏观到微观的分析全部打通了，大概能够得上合格，可喜可贺w

 

其他内容：

分析完毕后，增量保存历次的调仓历史，并评估。这个很有意思，会看到Agent面对变化时的情绪，如果按它的建议执行了，会很开心，如果没有按照建议执行，会震惊+生气w如果未来交易记录足够多了，再让它分析这个交易记录，大概又能得出一些有意思的结论w

继续整理了持仓页面，现在点击每个目标可以根据买入间隔自动跳到网格交易计算器，在网格交易计算器可以跳转到bpoint，非常方便了w

 

未来计划：

为所有上市公司的历史财报做本地化的RAG索引，并为skill所用。

 

目前盈利-1.38W

以上。